- 【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190821：波动率维持低位，持续看好后市表现
- 来源：XYQUANT
波动率维持低位，持续看好后市表现
特别关注
简明观点：期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观，模型持续看好后市表现。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观，模型持续看好后市表现。从标的日内走势来看，早盘低开后全天呈窄幅震荡走势，最终标的全天下跌0.07%，50指数下跌0.22%，标的走势略低于水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周三市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持8分（情绪偏乐观），期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观，模型持续看好后市表现。
对外发布时间：2019年8月21日
本报告分析师 ：
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