一、资金面（平玥）

今日公开市场无到期，央行进行400亿7天逆回购操作，今日小幅净投放400亿，资金面延续昨日小幅趋紧的趋势，且周末有1765亿MLF到期，早盘资金供给略显不足，各期限资金加权价格继续小幅上行，7天价格2.7-2.8左右，14天2.9-3.0，非银供给为主，银行类机构隔夜融出偏少，午后资金转松，大行融出增加，隔夜价格走低，今日回购市场成交大幅减少3000亿左右至3.1万亿水平。

二、一级市场（平玥）

利率

19贴现国债38 0.25年 边际2.3789% 加权2.3415% 全场3.91倍 边际2倍

19贴现国债39 0.50年 边际2.5043% 加权2.4551% 全场2.85倍 边际2.59倍

CP

19淮北矿CP002,1.00Y,10亿,AAA,国企,【票面利率3.39%】

19甬开投SCP002,0.74Y,5亿,AAA,国企,【票面利率3.08%】

19华能SCP007, 0.16Y, 40亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.2%】

19苏交通SCP021, 0.25Y, 25亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.3%】

19华能集SCP009， 0.49Y, 20亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.4%】

19潞安SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.3%】

19招商证券CP011BC, 0.25Y, 40亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.85%】

MTN

19渝外贸MTN001, 3.00Y, 10亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率5.75%】

19黄石国资MTN001, 3.00Y, 6亿, AA，地方国企，【票面利率4.99%】

19娄底城投MTN001, 3.00Y, 5+4亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率6.43%】

企业债

无

周一簿记企业债

无

三、二级市场

1、（高宇）国债方面，国债现券成交活跃，降准预期下利率情绪继续走强，现券收益率下行；国债期货震荡走高，主力合约T1912收涨0.03%，收在99.170，TF1912收涨0.05%，收在100.195，TS1912收涨0.01%，收在100.380。现券方面190006下0.5bp，收在3.01，190004下2.5bp，收在2.855。

国债具体成交：

1y (0bp)  2.545

3y (-1.5bp)  2.76

5y (-2.5bp)  2.855

7y (-0.25bp)  3.0475

10y (-0.5bp)  3.01

30y (0bp)  3.615

具体成交，

10y  190006  trd  3.0175,3.01,3.0025,3.01,3.0125,3.01 下0.5bp

30y  190010  trd  3.62,3.61,3.605,3.61,3.615 持平 

2、（高宇）金债方面，现券交投活跃，现券收益率下行。现券方面，190205下0.5bp，收在3.5375，190210下0.5bp，收在3.4325。以下是具体成交

金债具体成交：

1y国开 (0bp)  2.71

1y非国开 (0bp)  2.66

3y国开 (0.5bp)  3.015

3y非国开 (0bp)  3.08

5y国开 (-1.5bp)  3.275

5y非国开 (0.25bp)  3.355

7y国开 (-1.5bp)  3.54

7y非国开 (-3bp)  3.42

10y国开 (-0.5bp)  3.5375

10y非国开 (1.5bp)  3.62

20y国开 (-4.5bp)  3.845

20y非国开 (-0.4bp)  3.826

具体成交,

5y  190208 trd  3.29,3.275,3.28,3.285,3.275 下1.5bp  

10y  190205  trd 3.55,3.555,3.55,3.54,3.535,3.5375 下0.5bp

10y  190210  tkn  3.445,3.44,3.445,3.42,3.435,3.4325 下0.5bp

3、（朱琳）今日短融市场成交活跃度尚可，基本为AAA，年内成交数过半，整体平估值或估值附近加减点均有，短端收益率略下行，2.6-2.8不等，1-3M年内AAA集中成交在2.9-3.0，估值小幅加点，跨年成交主要在3.05-3.25，1Y期超AAA如中石油仍在3.05附近。

AAA方面，

17D  19蓝星SCP001 AAA/0 2.95  （3.3 bp)

32D  19融和租赁SCP001 AAA/0 3.45  （33.8 bp)

34D  19国泰君安CP004 AAA/A-1 2.9  （8.9 bp)

35D  19首钢SCP001 AAA/0 3.03  （0.5 bp)

38D  19中电信SCP004 AAA/0 2.89  （-0.1 bp)

40D  19陕延油SCP002 AAA/0 2.9  （-2.1 bp)

42D  19重汽SCP001 AAA/0 3.05  （0.4 bp)

53D  19东航SCP003 AAA/0 3  （6.1 bp)（大量成交）

60D  19东航SCP002 AAA/0 2.94  （0 bp)

63D  18汇金CP007 AAA/A-1 2.85  （4.7 bp)

69D  19中电投SCP022 AAA/0 2.9  （7 bp)

70D  19首钢SCP002 AAA/0 2.92  （-4 bp)

76D  19浙能源SCP005 AAA/0 2.9  （7 bp)

82D  19华润医药SCP002 AAA/0 2.9  （7 bp)

95D  19联合水泥SCP005 AAA/0 3.17  （-0.2 bp)

102D  19长发集团SCP002 AAA/0 3.43  （-0.8 bp)

110D  19滨建投SCP002 AAA/0 3.3  （-15 bp)

134D  19陕有色SCP003 AAA/0 3.22  （-8.3 bp)

135D  19国药控股SCP006 AAA/0 3.09  （-0.5 bp)

138D  19冀中能源CP002 AAA/A-1 3.82  （-10.9 bp)

158D  19闽能源SCP004 AAA/0 3.11  （-0.1 bp)

161D  19中电投SCP024 AAA/0 2.95  （2.2 bp)

164D  19国药控股SCP007 AAA/0 3.09  （3.2 bp)

196D  19江铜SCP003 AAA/0 3.16  （4.8 bp)

198D  19徐工CP001 AAA/A-1 3.14  （-5.9 bp)

211D  19西安高新SCP006 AAA/0 3.35  （-5.2 bp)

212D(休2)  19雅砻江SCP002 AAA/0 3.15  （2.1 bp)

218D  19华发集团SCP006 AAA/0 3.27  （-3.5 bp)

219D  19西安高新SCP009 AAA/0 3.35  （-5.5 bp)

224D  19招金SCP003 AAA/0 3.2  （-1.7 bp)

231D  19汇金CP004 AAA/A-1 2.99  （0.7 bp)

246D  19首农食品SCP002 AAA/0 3.25  （2.2 bp)

267D  19陕交建SCP003 AAA/0 3.23  （1.8 bp)（大量成交）

295D(休2)  19大同煤矿CP002 AAA/A-1 3.66  （-9 bp)

338D  19北部湾CP002 AAA/A-1 3.65  （-6.1 bp)

348D  19深圳水务CP002 AAA/A-1 3.16  （-0.3 bp)

352D  19中石油CP001 AAA/A-1 3.05  （0.1 bp)

352D  19陕延油CP002 AAA/A-1 3.2  （0.6 bp)

358D  19锡产业CP002 AAA/A-1 3.26  （-1.4 bp)

AA+方面，

20D  19佛山燃气SCP001 AA+/0 2.97  （3.6 bp)

42D  19湛江港SCP001 AA+/0 3.35  （-4.3 bp)

60D  18黑牡丹CP001 AA+/A-1 3.7  （0.2 bp)

62D  19三花SCP001 AA+/0 3.5  （-11.2 bp)

74D  19西江SCP002 AA+/0 3.8  （-5.9 bp)

165D  19东北电力SCP001 AA+/0 3.4  （-3.2 bp)

AA方面，

75D  19云电投SCP001 AA/0 4.25  （-13.9 bp)

293D(休4)  19苏海投资CP001 AA/A-1 5.46  （-19.2 bp)

307D  19高速地产CP002 AA/A-1 4.4  （-15.9 bp)

4、（朱琳）今日中票市场交投活跃，AAA为主，资质整体较好，以估值减点为主，2Y期附近AAA在3.3-3.5不等，同期限苏沙钢高达3.8，3Y附近AAA在3.35-3.5居多，同期津城建在3.93较高位置，4Y+多笔中石油成交在3.62，尾盘降准消息后，又成交若干笔，较白天成交收益下行2bp。

AAA方面，

333D  17滨建投MTN005 AAA/AAA 5.05  （6.2 bp)

333D  17晋能MTN004 AAA/AAA 3.4  （-3.1 bp)

350D  17招商蛇口MTN002 AAA/AAA 3.16  （-3.4 bp)

1.02Y  13天津港MTN002 AAA/AAA 3.36  （-5.3 bp)

1.02Y  17扬子国资MTN001 AAA/AAA 3.2  （-1.3 bp)

1.04Y  13中煤MTN002 AAA/AAA 3.27  （-1.2 bp)

1.04Y  15宁河西MTN001 AAA/AAA 3.18  （-3.4 bp)

1.05Y  15川发展MTN002 AAA/AAA 3.15  （-1.4 bp)

1.14Y  15冀中MTN002 AAA/AAA 4.25  （-5 bp)

1.20Y  15川交投MTN001 AAA/AAA 3.2  （-2.7 bp)

1.24Y  15深能源MTN001 AAA/AAA 3.15  （-3.4 bp)

1.35Y+NY  16华能集MTN001B AAA/AAA 3.48  （-7.7 bp)

1.50Y  16供销MTN001 AAA/AAA 3.5  （-2.4 bp)

1.63Y+NY  18招商局MTN002A AAA/AAA 3.6  （-4 bp)

1.63Y+NY  18招商局MTN002A AAA/AAA 3.62  （-2 bp)

1.67Y  19红狮MTN001B AAA/AAA 4.25  （13.4 bp)

1.71Y+NY  18鲁高速MTN002 AAA/AAA 3.7  （-9.8 bp)

1.84Y  18中航资本MTN002 AAA/AAA 3.43  （-2.6 bp)

1.92Y  16南京国投MTN001 AAA/AAA 3.4  （6.3 bp)

1.96Y  18平安不动MTN002 AAA/AAA 3.54  （0.7 bp)

2Y  16华润水泥MTN001 AAA/AAA 3.47  （-2 bp)

2.06Y+N  16珠海华发MTN001 AAA/AAA 4.59 行权 （-2.2 bp)

2.12Y  18广核电力MTN004 AAA/AAA 3.36  （-0.1 bp)

2.13Y  18华电租赁MTN001 AAA/AAA 3.85  （-5.6 bp)

2.20Y  11中信集MTN3 AAA/AAA 3.35  （-2.2 bp)

2.20Y  11中信集MTN3 AAA/AAA 3.34  （-3.2 bp)

2.31Y+NY  18中交二航MTN002 AAA/AAA 4.25  （-18.7 bp)

2.54Y  17首钢MTN002 AAA/AAA 3.55  （-0.4 bp)

2.66Y  17华电股MTN001 AAA/AAA 3.38  （-1.9 bp)

2.85Y  17华能MTN001 AAA/AAA 3.4  （-0.5 bp)

2.87Y  19京能电力MTN001 AAA/AAA 3.48  （-2.3 bp)

2.89Y  17华发实业MTN002 AAA/AAA 3.83  （0.6 bp)

2.89Y  15商飞MTN001 AAA/AAA 3.38  （-2.6 bp)

2.9Y  19鲁能源MTN001 AAA/AAA 3.65  （-2.5 bp)

2.92Y  17绿城房产MTN004 AAA/AAA 3.9  （0.6 bp)

2.95Y  19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.48  （-2.8 bp)

2.94Y  19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.5  （-0.8 bp)

2.96Y  19华润控股MTN004 AAA/AAA 3.49  （-1.9 bp)

2.98Y  15三峡MTN003 AAA/AAA 3.34  （-1.8 bp)

2.98Y  19三峡GN002 AAA/AAA 3.34  （-1.9 bp)

3.02Y  17河钢集MTN014 AAA/AAA 3.575  （-1.1 bp)

3.06Y  17华发实业MTN003 AAA/AAA 3.86  （1.9 bp)

3.12Y  17河钢集MTN015 AAA/AAA 3.58  （-2 bp)

3.54Y  18萧山国资MTN001 AAA/AAA 3.66  （-2.2 bp)

3.62Y  18中建二局MTN001 AAA/AAA 3.76  （1.5 bp)

3.62Y  18京国资MTN001 AAA/AAA 3.6  （-1 bp)

3.98Y  18晋焦煤MTN005 AAA/AAA 3.84  （-2.7 bp)

4.19Y  18闽高速MTN003 AAA/AAA 3.78  （-2.2 bp)

2.25Y+2Y  18长电MTN001 AAA/AAA 3.37 行权 （-34.4 bp)

4.26Y  18陕煤化MTN006 AAA/AAA 3.88  （-4.4 bp)

4.3Y  18大横琴MTN002 AAA/AAA 3.84  （-0.5 bp)

4.35Y  19中石油MTN001 AAA/AAA 3.6  （-2.8 bp)

4.34Y  19中石油MTN001 AAA/AAA 3.61  （-1.8 bp)

4.37Y  19招商局MTN001 AAA/AAA 3.73  （1 bp)

4.47Y  19中油股MTN004 AAA/AAA 3.62  （-0.9 bp)（大量成交）

4.47Y  19中油股MTN003 AAA/AAA 3.62  （-0.9 bp)（大量成交）

4.63Y  19中油股MTN005 AAA/AAA 3.62  （-1 bp)

2.64Y+2Y  19沪港务MTN002 AAA/AAA 3.42 行权

6.94Y  19皖交控MTN001B AAA/AAA 4.04  （0.6 bp)

2.13Y+10.01Y  16武汉地铁GN002 AAA/AAA 3.46 行权

AA+方面，

345D(休1)  17辽成大MTN001 AA+/AA+ 3.72  （-2 bp)

1.36Y  16临沂投资MTN001 AA+/AA+ 3.46  （1.4 bp)

1.37Y  16渝高速MTN001 AA+/AA+ 3.3  （-4.4 bp)

1.73Y+NY  16渝涪陵MTN001 AA+/AA+ 4.25  （-7.6 bp)

1.75Y  16新长宁MTN002 AA+/AA+ 3.45  （-4.5 bp)

1.77Y  18云锡股MTN002 AA+/AA+ 4.5  （-9.8 bp)

1.97Y  18洛阳新投MTN001 AA+/AA+ 3.83  （-1.2 bp)

2.22Y  16闽交运MTN003 AA+/AA+ 3.63  （0.6 bp)

2.63Y  17粤发电MTN001 AA+/AA+ 3.7  （-7 bp)

2.95Y  17张家公资MTN001 AA+/AA+ 3.7  （-3.9 bp)

2.98Y  17扬城建MTN001 AA+/AA+ 3.65  （-4.3 bp)

3.51Y  18江宁经开MTN001 AA+/AA+ 4.23  （-1.1 bp)

3.56Y  18兰州城投MTN001 AA+/AA+ 4.15  （-0.4 bp)

3.64Y  18兰州城投MTN002 AA+/AA+ 4.17  （-0.8 bp)

3.85Y  18九龙江MTN003 AA+/AA+ 3.98  （-4.1 bp)

4.40Y  19淮安交通MTN001 AA+/AA+ 4.74  （0.4 bp)

2.49Y+2Y  19光明房产MTN002 AA+/AAA 3.9 行权

2.84Y+2Y  19新建元MTN001 AA+/AA+ 3.9 行权

AA方面，

1.41Y  16张保实业MTN001 AA/AA 4.3  （1.8 bp)

2.75Y  17谷财MTN001 AA/AA 3.85  （-0.3 bp)

2.8Y  19未来科技MTN001 AA/AAA 4.3  （1.5 bp)

2.16Y+2Y  18谷财MTN003 AA/AA 3.8  （-41.1 bp)

2.55Y+2Y  19汾湖投资MTN001 AA/AA 4.5 行权 （-58.3 bp)

1.52Y+4Y  18溧水经开MTN001 AA/AA 4.19  （-129 bp)

5、（高宇）今日存单一级计划发行约890亿元，市场火爆情绪有所减弱，大行、国股1Y降价3.03%募集一般，AAA 3M 2.80%以上投量较多。二级存单成交活跃，国股1M成交在2.80%附近,3M成交在2.80%附近，6M成交在2.95%附近，9M成交在3.00%附近，1Y成交在3.04%附近。

AAA方面，

6D  19招商银行CD094 AAA/0 2.65  （4.2 bp)

6D  19民生银行CD224 AAA/0 2.67  （6.2 bp)

6D  19招商银行CD094 AAA/0 2.6  （-0.8 bp)

10D  19江苏银行CD158 AAA/0 2.75  （5 bp)

11D  19农业银行CD063 AAA/0 2.66  （4.7 bp)

11D  19农业银行CD063 AAA/0 2.6  （-1.3 bp)

12D  19农业银行CD065 AAA/0 2.65  （3.6 bp)

12D  18中信银行CD223 AAA/0 2.65  （-0.4 bp)

13D  18建设银行CD215 AAA/0 2.67  （5.5 bp)

14D  19浦发银行CD191 AAA/0 2.65  （-0.2 bp)

18D  18华融湘江银行CD239 AAA/0 2.8  （6.5 bp)

20D  19上海农商银行CD039 AAA/0 2.7  （2 bp)

21D  19上海农商银行CD041 AAA/0 2.7  （1.6 bp)

21D  19徽商银行CD030 AAA/0 2.6  （-8.4 bp)

55D  19德意志银行CD001 AAA/0 2.9  （-2.2 bp)

82D  19齐鲁银行CD025 AAA/0 2.85  （-12.8 bp)

91D  19民生银行CD412 AAA/0 2.8  （280 bp)

96D  18中国银行CD093 AAA/0 2.77  （0.8 bp)

97D  18平安银行CD346 AAA/0 2.785  （-2.8 bp)

124D  19郑州银行CD128 AAA/0 3  （7.5 bp)

124D  19兴业银行CD002 AAA/0 2.94  （7.8 bp)

126D  19宁波银行CD006 AAA/0 2.97  （5.3 bp)

167D  19郑州银行CD086 AAA/0 3.03  （-4.2 bp)

171D  19苏州银行CD119 AAA/0 3.02  （-12.1 bp)

180D  19兴业银行CD095 AAA/0 2.94  （-4.9 bp)

180D  19招商银行CD021 AAA/0 2.935  （-5.4 bp)

187D  19广发银行CD033 AAA/0 2.95  （-4.3 bp)

189D  19北京银行CD025 AAA/0 2.97  （-2.3 bp)

194D  19恒丰银行CD095 AAA/0 3.7  （-2.2 bp)

195D  19北京银行CD026 AAA/0 2.97  （-2.6 bp)

195D  19招商银行CD038 AAA/0 2.94  （-5.6 bp)

196D  19兴业银行CD126 AAA/0 2.95  （-4.6 bp)

197D(休2)  19苏州银行CD059 AAA/0 3.1  （-7.5 bp)

200D  19浦发银行CD198 AAA/0 2.95  （-4.8 bp)

201D  19兴业银行CD138 AAA/0 2.95  （-4.8 bp)

201D  19建设银行CD077 AAA/0 2.93  （-1.8 bp)

202D  19中国银行CD015 AAA/0 2.93  （-1.8 bp)

202D  19建设银行CD029 AAA/0 2.93  （-1.8 bp)

222D  19兴业银行CD164 AAA/0 2.99  （-1.3 bp)

222D  19招商银行CD055 AAA/0 2.98  （-2.3 bp)

224D  19东亚银行CD016 AAA/0 3.25  （7.1 bp)

265D  19东亚银行CD034 AAA/0 3.3  （11.5 bp)

320D  19中信银行CD159 AAA/0 3.03  （0.6 bp)

320D  19徽商银行CD047 AAA/0 3.16  （0.9 bp)

320D  19华夏银行CD245 AAA/0 3.04  （1.6 bp)

320D  19浦发银行CD239 AAA/0 3.04  （1.6 bp)

328D  19中国银行CD060 AAA/0 3.03  （5.2 bp)

334D  19交通银行CD209 AAA/0 3.03  （-0.2 bp)

335D  19浦发银行CD272 AAA/0 3.04  （0.7 bp)

335D  19浦发银行CD273 AAA/0 3.04  （0.7 bp)

335D  19浦发银行CD272 AAA/0 3.03  （-0.3 bp)

342D  19农业银行CD111 AAA/0 3.03  （4.3 bp)

342D  19中国银行CD073 AAA/0 3.03  （4.3 bp)

342D  19民生银行CD362 AAA/0 3.04  （0.3 bp)

342D  19北京银行CD074 AAA/0 3.06  （2.3 bp)

348D  19华夏银行CD300 AAA/0 3.04  （-0.1 bp)

349D  19兴业银行CD367 AAA/0 3.04  （-0.1 bp)

350D  19建设银行CD111 AAA/0 3.025  （3.3 bp)

350D  19兴业银行CD370 AAA/0 3.04  （-0.2 bp)

350D  19民生银行CD376 AAA/0 3.04  （-0.2 bp)

355D  19农业银行CD125 AAA/0 3.03  （3.5 bp)

355D  19平安银行CD161 AAA/0 3.03  （-1.5 bp)

355D  19兴业银行CD378 AAA/0 3.035  （-1 bp)

356D  19民生银行CD384 AAA/0 3.04  （-0.5 bp)

357D  19广发银行CD126 AAA/0 3.04  （-0.6 bp)

357D  19农业银行CD129 AAA/0 3.03  （3.4 bp)

357D  19徽商银行CD073 AAA/0 3.16  （-0.7 bp)

359D  19平安银行CD173 AAA/0 3.055  （0.8 bp)

359D  19民生银行CD396 AAA/0 3.05  （0.3 bp)

362D  19中信银行CD191 AAA/0 3.04  （-0.8 bp)

362D  19浦发银行CD312 AAA/0 3.04  （-0.8 bp)

363D  19光大银行CD074 AAA/0 3.03  （-1.9 bp)

363D  19浦发银行CD315 AAA/0 3.04  （-0.9 bp)

363D  19中信银行CD192 AAA/0 3.04  （-0.9 bp)

6、（闫宜乘）信用债交投大幅转淡，各评级券种成交笔数均大幅减少，活跃度一般，收益率延续下行趋势，1-3年高评级个券减点3-5bp为主，长端信评基本持平，中低评级个券成交清淡，收益率在估值附近涨跌互现。

AAA方面，

43D  16山钢03 AAA/0 4.09  （-7.2 bp)

77D  16中国华融债02A AAA/AAA 3  （-0.1 bp)

183D(休2)  17国兴租赁债01 AAA/AAA 3.55  （-3.2 bp)

200D  17晋能02 AAA/AAA 4.26  （-10.1 bp)

258D  10石化02 AAA/AAA 3.04  （4.3 bp)

284D  16先导04 AAA/0 3.87  （-0.7 bp)

304D  17远东Y1 AAA/AAA 4  （-9.2 bp)

323D(休2)  17电控01 AAA/AAA 3.2  （0.6 bp)

336D  15际华01 AAA/AAA 3.35  （-4.5 bp)（大量成交）

346D  17兖煤Y1 AAA/AAA 3.66  （-16.3 bp)

1.18Y  15苏元禾 AAA/AAA 3.63  （-10.2 bp)

1.43Y  11甬交投债 AAA/AAA 3.24  （-2.8 bp)

1.47Y  16保利03 AAA/AAA 3.27  （-1.8 bp)

1.53Y  16云投01 AAA/AAA 3.75  （-3.1 bp)

1.64Y  18天津银行01 AAA/AAA 3.9  （10.8 bp)

1.83Y  18佛控01 AAA/AAA 3.36  （-0.5 bp)

1.85Y  16万达05 AAA/AAA 4.1  （-13 bp)

1.89Y  16万达06 AAA/AAA 4.13  （-11.2 bp)

0.1Y+2Y  16中保01 AAA/AAA 4.12  （5.3 bp)

2.12Y+N  18紫金Y1 AAA/AAA 4.15  （-46.9 bp)（大量成交）

0.12Y+2Y  16中船01 AAA/AAA 2.94  （-50.6 bp)

2.13Y  18蓉高01 AAA/AAA 3.52  （1.4 bp)

2.22Y  18兴业绿色金融02 AAA/AAA 3.34  （-2.8 bp)

2.27Y  18民生银行02 AAA/AAA 3.35  （-2.3 bp)

2.39Y  17苏新01 AAA/AAA 3.55  （-11.3 bp)

0.44Y+2Y  17远东一 AAA/0 4.1 行权 （-27.1 bp)

2.55Y  19浦发银行小微债01 AAA/AAA 3.38  （-1.3 bp)

0.62Y+2Y  17TCL01 AAA/AAA 3.68 行权 （-37.3 bp)

2.67Y  19创控01 AAA/AAA 3.65  （-0.2 bp)

2.71Y  19新际01 AAA/AAA 3.47  （-0.8 bp)

2.75Y  19郑州银行绿色金融01 AAA/AAA 3.49  （-3.1 bp)

0.77Y+2Y  17亚迪01 AAA/AAA 3.75 行权 （-58.8 bp)

2.95Y  19华润02 AAA/AAA 3.43  （-5.4 bp)

2.97Y  19津投21 AAA/AAA 3.86  （-3.3 bp)

1.39Y+2Y  18紫金01 AAA/AAA 3.45  （-10.2 bp)

3.48Y  13中化股债01 AAA/AAA 3.58  （-4 bp)

3.5Y  PR宁国02 AAA/AAA 3.4  （-2.8 bp)

1.52Y+2Y  16金隅02 AAA/AAA 3.3 行权 （-39.9 bp)

3.6Y  18杭金02 AAA/AAA 3.85  （1.9 bp)

3.64Y  18铁道11 AAA/AAA 3.33  （-0.2 bp)

1.83Y+2Y  19美置03 AAA/AAA 5.1 行权 （-75.4 bp)

1.9Y+2Y  16首停01 AAA/AAA 3.75 行权 （-31.9 bp)

1.9Y+2Y  18龙湖03 AAA/AAA 3.76 行权 （-53.8 bp)

2.19Y+2Y  18圆纾01 AAA/AAA 3.5 行权 （-43.3 bp)

2.21Y+2Y  18沪资03 AAA/AAA 3.42 行权 （-37.7 bp)

4.22Y  18华泰G2 AAA/AAA 3.68  （-3.3 bp)

2.25Y+2Y  18陕集02 AAA/0 3.87 行权 （-50.4 bp)

4.69Y  19南网03 AAA/AAA 3.63  （0 bp)

4.73Y  19南网04 AAA/AAA 3.62  （-1 bp)

2.89Y+2Y  19电气01 AAA/AAA 3.4  （-33 bp)

4.95Y  19豫投01 AAA/AAA 3.8  （0.3 bp)

2.98Y+2Y  19金茂02 AAA/AAA 3.65 行权 （-31.1 bp)

4.98Y  19苏交债01 AAA/AAA 3.76  （-5.1 bp)

6.12Y  15远洋05 AAA/AAA 4.37  （-4.7 bp)

4.54Y+2Y  19远洋02 AAA/AAA 4.05 行权 （-38.7 bp)

1.97Y+5Y  16中海01 AAA/AAA 3.4 行权 （-2.4 bp)（大量成交）

7.14Y  16铁道07 AAA/AAA 3.56  （0.9 bp)

7.25Y  16铁道13 AAA/AAA 3.56  （-0.3 bp)

2.92Y+5Y  17粤海专项债01 AAA/AAA 3.5 行权 （-66.6 bp)

1.63Y+7.01Y  18滨海03 AAA/0 4.75 行权 （-145.3 bp)

15.96Y  15铁道10 AAA/AAA 4.04  （-0.9 bp)

AA+方面，

67D  12蒙路债 AA+/AA+ 3.38  （-2.4 bp)

140D(休7)  13海控债 AA+/AA+ 3.53  （-0.3 bp)

167D  13南昌城投债 AA+/AA+ 3.28  （1.1 bp)

188D  10常德经投债 AA+/AA+ 3.8  （-10.6 bp)

1.25Y  15禹洲01 AA+/AA+ 5.23  （-7.7 bp)

1.72Y  16大庆01 AA+/0 7  （92.6 bp)

0.16Y+2Y  16涪陵02 AA+/AA+ 3.12 行权 （-59.3 bp)

2.24Y  14镇投债 AA+/AAA 3.68  （0 bp)

0.52Y+2Y  17辽能01 AA+/AA+ 3.7 行权 （-27.1 bp)

2.7Y  19川桥01 AA+/AA+ 3.99  （5 bp)

2.98Y  19华润银行小微债01 AA+/AA+ 3.73  （-1.3 bp)

3.50Y  16柳州投控债 AA+/AA+ 4.68  （-0.8 bp)

2.21Y+2Y  18三友03 AA+/AA+ 4.03 行权 （-43 bp)

2.21Y+2Y  18都城01 AA+/AA+ 3.93 行权 （-53.3 bp)

1.57Y+3Y  19禹洲01 AA+/AA+ 5.85 行权 （-41 bp)

0.66Y+4Y  17株国01 AA+/AA+ 5.45 到期 （13.5 bp)

4.95Y  17义乌专项债 AA+/AA+ 4.29  （-4.2 bp)

7.2Y  16金阳01 AA+/AA+ 5  （35.2 bp)

AA方面，

50D  12曲公路债 AA/AA 4.55  （16.6 bp)

137D  10太仓港债 AA/AA 3.87  （4.2 bp)

144D  13锡新城债 AA/AA 4  （-3.3 bp)

175D  PR江滨投 AA/AA 3.6  （-1.5 bp)

349D  15焦作02 AA/0 4.95  （26 bp)

1.00Y  PR京谷财 AA/AA 3.6  （0.8 bp)

1.01Y  13阳江债 AA/AA 3.65  （-5.8 bp)

1.73Y  14龙泉国投债 AA/AA 4.2  （-1.8 bp)

1.84Y  14淮南城投债 AA/AA 4.42  （-7.3 bp)

1.95Y  14绍交投债 AA/AA 4.05  （18.7 bp)

0.14Y+2Y  16七师01 AA/AA 6.38  （58 bp)

2.25Y  14邳州恒润债 AA/AA 4.5  （-2.8 bp)

2.56Y  16奉化危改项目债 AA/AA 4.6  （1.9 bp)

2.6Y  15阳江债 AA/AA 4.03  （-1.1 bp)

4.02Y  16宜环科债 AA/AA 4.98  （3.4 bp)

4.65Y  17六交投 AA/AAA 5.93  （6.7 bp)

4.93Y  17洪山城投债01 AA/AA 4.64  （7.7 bp)

4.94Y  17宁高发债02 AA/AA+ 5.3  （28.8 bp)

6.23Y  18滨江投资债 AA/AA+ 4.64  （1.3 bp)

7、（朱琳）今日交易所公司债交投较为活跃，高等级相对较多，国企民企参半，剩余期限整体偏短，在2Y或以内较多，AAA优质可质押收益率波动不大，渝信、西王等继续有一定成交。

8、（吴昊）A股连涨5日，三十指数尾盘拉升，沪指逼近3000点，两市成交量小幅回落至6300亿左右，北向资金净流入超85亿，连续7日净流入，通信板块全天走强，尾盘小幅回落，全天收涨3%以上，汽车，非银板块涨幅靠前，计算机，医药，餐饮板块走强，农林板块受猪肉股拖累，板块跌幅2.7%，黄金股大跌，拖累有色板块跌幅1.5%，截止收盘，上证指数涨0.46%报2999.60点；深证成指涨0.41%报9823.42点；创业板指涨0.19%报1692.24点。

正股走强，转债持续上涨，上涨转债指数涨0.33%，联泰大幅上涨12.89%，凯龙涨6.89%次之，精测涨3.38%，亨通，东音，中鼎，盛路，中环，中装涨幅超2%，大量个券涨幅超1%，和而，绝味，长信跌幅超2%，冰轮，金农，天康跌幅在1%以上。